Trendbewegungen in Börsensektoren
	Für den Experten sind allerdings Untersuchungen sehr kurzzeitiger Entwicklungen und die Zusammenhänge zwischen verschiedenen Aktien und Aktiensegmenten("high frequency correlations") interessanter.
	Dargestellt sind nun die relativen Tag-zu-Tag- Änderungen der Kurswerte. Selbst die Korrelationen von Aktien,die dem gleichen wirtschaftlichen Segment zugeordnet werden, sind deutlich reduziert. Dieser Effekt verstärkt sich, wenn Veränderungen innerhalb eines Geschäftstages untersucht werden.
	Die Identifikation von ökonomischen Sektoren allein aufgrund der Kursentwicklung - bzw. der Analyse von zeitlichen Mustern in den Datensequenzen - gelingt jedoch weitgehend, wenn neuartige Verfahren für die Zeitreihenanalyse zum Einsatz kommen.